„Bad” został nagrany i napisany przez Jacksona dopiero w październiku 1986 roku. Na perkusji gra John Robinson, który wcześniej współpracował z Jacksonem i Jonesem przy Off the Wall (1979). Według Jacksona, utwór został zainspirowany prawdziwą historią, o której przeczytał w artykule w gazecie o chłopcu, który „pochodził z getta” i poszedł do prywatnej szkoły w północnej części stanu Nowy Jork.